TradeStation WebAPIが本命だが、せっかちな性格なので利用申請が通ってAPI keyが発行されるまで待っていることができない。

Quandlで先物日足データを取得できる

そこで調べると、Quandlというサイトで金融データを取得できるAPIが多数無料で公開されている。
嬉しいことに、米国の先物データも日足なら無料で取得できる。Wiki continuous Futuresというものらしい。なぜ無料で取得できるのかはよくわからないが、まあそこはどうでもいい。でも無料で取れるのは日足までだし、このAPIでシステムトレードができるわけでもないから、実際には試してみる程度の利用がいいところか。
日足の分析が目的の人にとっては嬉しいだろう。

私がメインで取引しているE-mini S&P500先物もちゃんとある。

Wiki Continuous Futuresの価格データの説明を読むと

• 先物は限月取引のため個々の証券は取引期間が数ヶ月から1,2年程度しかないが、それを繋げて（つなぎ足）長期で見れるようにしたデータ（Continuous contracts）
• 各データの命名はCHRIS/{EXCHANGE}_{CODE}{NUMBER}
• 例）CHRIS/CME_ES1
• 取引所：CME
• 銘柄：ES（E-mini S&P500先物）
• 直近からいくつ目の限月か：1（当限、つまり一番早い限月）
• 例）CHRIS/CME_SP2
• 取引所：CME
• 銘柄：SP（S&P500先物）
• 直近からいくつ目の限月か：2（つまり一番早い限月の次の限月）
• ちなみに、spot month = spot delivery month = front month = nearby month = 当限（一番早い限月） らしい。

E-mini S&P500先物データをWebAPIで取得

早速取得してみる。

1. Quandlのアカウント作成（無料。クレカ登録なども不要）
2. API keyが発行される

- keyがない場合、50 calls/dayの制限がある
3. quandlというpythonパッケージをインストール
4. APIを叩く